Encontrar una idea comercial utilizando ChatGPT y Claude: de los datos al backtest

Encontrar ideas comerciales utilizando ChatGPT y Claude: de los datos al backtesting

En este artículo, decidimos comparar dos servicios populares, ChatGPT y Claude.ai, y ver cómo hacen frente a la tarea de encontrar ineficiencias en las transacciones en noviembre de 2024. Evalué sus características y facilidad de uso para ver cuál era mejor para analizar datos y desarrollar estrategias comerciales rentables.

Para facilitar la recopilación de datos, utilizamos Hydra, la mejor herramienta gratuita para descargar datos de mercado.

Descargué alrededor de 25 MB de datos por minuto BTCUSDT para 2024 y los subí como un archivo CSV.

Hydra también tiene sus propias capacidades analíticas, pero a medida que avancemos, veremos que todo está impulsado por capacidades de IA. Ni siquiera necesitas escribir el código tú mismo aquí.

Sin embargo, la etapa principal de mi trabajo no fue recopilar datos, sino analizarlos y buscar ideas para una estrategia. En lugar de buscar enfoques manualmente, decidimos confiar en la IA y estudiar las estrategias que sugiere, qué patrones e ineficiencias puede identificar en los datos y cómo optimizar los parámetros para las pruebas. Al utilizar ChatGPT, pudimos no solo realizar análisis detallados, sino también probar nuestras estrategias con nuestros datos.

Una vez que tuve los datos microscópicos, los cargué en Python (la IA escribió el código simplemente ingresando lo que necesitaba como texto) y comencé el preprocesamiento. Esto incluyó nombrar cada columna y combinar fechas y horas en una sola columna para facilitar el análisis de series temporales.

Después de preprocesar los datos, decidimos preguntarle a la IA sobre ineficiencias y patrones que podrían ser útiles para el desarrollo de estrategias. ChatGPT propuso varios enfoques: • Sin grupos de volatilidad. Los períodos de alta volatilidad pueden ser adecuados para estrategias de impulso. • No hay sesgo de reversión a la media. Si el precio se desvía del promedio, puede utilizar una estrategia de reversión a la media. • Falta de patrón de impulso: hubo un movimiento continuo de precios durante un cierto período de tiempo, lo que puede ser un signo de una estrategia de tendencia.

Basándonos en las sugerencias de la IA, elegimos dos estrategias para probar. • Sin reversión a la media: ir en corto cuando el precio aumenta significativamente con respecto a la media y ir en largo cuando el precio baja. Cierre la posición cuando el precio vuelva al promedio. • Estrategia Momentum: Tomar posiciones en la dirección de la tendencia durante periodos de creciente volatilidad. Si el rendimiento es positivo y está por encima del umbral, se abre una posición de compra, si el rendimiento es negativo y está por debajo del umbral, se abre una posición de venta.

Cada estrategia tenía reglas básicas de entrada y salida, así como reglas de prevención de pérdidas para gestionar el riesgo.

Usando ChatGPT, también pudimos probar ambas estrategias para ver cómo funcionarían con datos históricos. Los resultados de la prueba mostraron la curva de retorno para la estrategia de reversión a la media (consulte el cuadro a continuación).

El gráfico muestra cómo la capitalización de la cartera puede cambiar si se sigue la estrategia. Es posible que vea estrategias que mostraron un crecimiento constante durante un período de tiempo, pero luego disminuyeron. Esto refuerza la importancia de establecer parámetros y utilizar la gestión de riesgos.

En el camino, también utilicé Claude Sonnet de Anthropic, que recientemente anunció capacidades de análisis de big data (más detalles aquí). La idea parecía prometedora. Todo lo que tienes que hacer es subir el archivo de 25 MB para que Claude pueda ayudarte con el análisis.

Sin embargo, me encontré con algunos problemas. Desafortunadamente, esta característica resultó ser tosca e inacabada. Mis archivos ni siquiera se cargaron. Terminé reduciéndolo, pero debido a un error anterior rápidamente alcancé mi límite de solicitudes. Todo lo que obtuve fue un error al intentar dibujar un gráfico.

Disfruto trabajando con Claude, pero espero que los ingenieros del proyecto mejoren esta característica y amplíen enormemente la ventana de carga de datos. Esto le permite analizar archivos grandes de manera más eficiente y abre nuevas oportunidades para trabajar con grandes volúmenes de información.

ChatGPT le permite no solo analizar los datos, sino también hacer preguntas a la IA sobre cómo formular estrategias adecuadas. Este enfoque no solo generó nuevos conocimientos, sino que también nos ayudó a probar rápidamente hipótesis y hacer recomendaciones que podrían haberse pasado por alto con los enfoques tradicionales. Entiendo perfectamente que esto es sólo una herramienta y no reemplaza el análisis humano. Sin embargo, los enfoques en los que la IA ayuda a encontrar ideas y parámetros estratégicos abren nuevas oportunidades para el desarrollo flexible y adaptativo de estrategias comerciales.

Original y mi blog https://osaengine.ru/2024/11/02/%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1% 82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-ChatGPT-Claude.html

Fuente: sMart-lab.ru - Блоги Инвесторов, Форумы по акциям, Котировки