Trouver une idée de trade avec ChatGPT et Claude : des données au backtest

Trouver des idées de trading avec ChatGPT et Claude : des données au backtesting

Dans cet article, nous avons décidé de comparer deux services populaires - ChatGPT et Claude.ai - et de voir comment ils font face à la tâche de détection des inefficacités des transactions en novembre 2024. J'ai évalué leurs fonctionnalités et leur facilité d'utilisation pour voir lequel était le meilleur pour analyser les données et développer des stratégies de trading rentables.

Pour faciliter la collecte de données, nous avons utilisé Hydra, le meilleur outil gratuit de téléchargement de données de marché.

J'ai téléchargé environ 25 Mo de données minute BTCUSDT pour 2024 et je les ai téléchargés sous forme de fichier CSV.

Hydra possède également ses propres capacités d'analyse, mais à mesure que nous progressons, nous verrons que tout est alimenté par des capacités d'IA. Vous n'avez même pas besoin d'écrire le code vous-même ici.

Cependant, l'étape principale de mon travail n'était pas de collecter des données, mais de les analyser et de rechercher des idées de stratégie. Au lieu de rechercher manuellement des approches, nous avons décidé de faire confiance à l'IA et d'étudier les stratégies qu'elle suggère, les modèles et les inefficacités qu'elle peut identifier dans les données et comment optimiser les paramètres de test. Grâce à ChatGPT, nous avons pu non seulement effectuer une analyse détaillée, mais également tester nos stratégies par rapport à nos données.

Une fois que j'ai eu les données microscopiques, je les ai chargées dans Python (l'IA a écrit le code elle-même en entrant simplement ce dont j'avais besoin sous forme de texte) et j'ai commencé le prétraitement. Cela impliquait de nommer chaque colonne et de combiner les dates et les heures en une seule colonne pour faciliter l'analyse des séries chronologiques.

Après avoir prétraité les données, nous avons décidé d'interroger l'IA sur les inefficacités et les modèles qui pourraient être utiles pour le développement d'une stratégie. ChatGPT a proposé plusieurs approches : • Pas de clusters de volatilité. Les périodes de forte volatilité peuvent convenir aux stratégies momentum. • Pas de biais de réversion à la moyenne. Si le prix s'écarte de la moyenne, vous pouvez utiliser une stratégie de réversion à la moyenne. • Absence de modèle d'impulsion – il y a eu un mouvement continu des prix sur une certaine période de temps, ce qui peut être le signe d'une stratégie de tendance.

Sur la base des suggestions de l'IA, nous avons choisi deux stratégies à tester. • Pas de retour à la moyenne : soyez vendeur lorsque le prix augmente significativement par rapport à la moyenne et soyez long lorsque le prix baisse. Fermez la position lorsque le prix revient à la moyenne. • Stratégie Momentum : Prendre des positions dans le sens de la tendance lors de périodes de volatilité croissante. Si le rendement est positif et supérieur au seuil, une position d'achat est ouverte, si le rendement est négatif et inférieur au seuil, une position de vente est ouverte.

Chaque stratégie comportait des règles de base d'entrée et de sortie, ainsi que des règles de prévention des pertes pour gérer les risques.

Grâce à ChatGPT, nous avons également pu tester les deux stratégies pour voir leurs performances sur les données historiques. Les résultats des tests ont montré la courbe de rendement pour la stratégie de réversion à la moyenne (voir graphique ci-dessous).

Le graphique montre comment la capitalisation du portefeuille peut changer si la stratégie est suivie. Vous verrez peut-être des stratégies qui ont affiché une croissance constante sur une période de temps, mais qui ont ensuite décliné. Cela renforce l’importance de définir des paramètres et de recourir à la gestion des risques.

En cours de route, j'ai également utilisé Claude Sonnet d'Anthropic, qui a récemment annoncé des capacités d'analyse de big data (plus de détails ici). L'idée semblait prometteuse. Il vous suffit de télécharger le fichier de 25 Mo pour que Claude puisse vous aider dans l'analyse.

Cependant, j'ai rencontré quelques problèmes. Malheureusement, cette fonctionnalité s’est avérée rudimentaire et inachevée. Mes fichiers ne se sont même pas chargés. J'ai fini par le réduire, mais en raison d'une erreur précédente, j'ai rapidement atteint ma limite de demandes. Tout ce que j'ai eu, c'est une erreur en essayant de dessiner un graphique.

J'aime travailler avec Claude, mais j'espère que les ingénieurs du projet amélioreront cette fonctionnalité et élargiront considérablement la fenêtre de chargement des données. Cela vous permet d'analyser plus efficacement des fichiers volumineux et ouvre de nouvelles opportunités pour travailler avec de gros volumes d'informations.

ChatGPT vous permet non seulement d'analyser les données, mais également de poser des questions à l'IA sur la manière de formuler des stratégies appropriées. Cette approche a non seulement généré de nouvelles connaissances, mais nous a également aidé à tester rapidement des hypothèses et à formuler des recommandations qui auraient pu être négligées avec les approches traditionnelles. Je comprends parfaitement qu'il ne s'agit que d'un outil et ne remplace pas l'analyse humaine. Cependant, les approches dans lesquelles l'IA aide à trouver des idées et des paramètres stratégiques ouvrent de nouvelles opportunités pour un développement flexible et adaptatif de stratégies de trading.

Original et mon blog https://osaengine.ru/2024/11/02/%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1% 82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-ChatGPT-Claude.html

Источник: sMart-lab.ru - Блоги Инвесторов, Форумы по акциям, Котировки