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Der Kauf von N Call-Optionen auf N Aktien ist besser als der Kauf einer Call-Option auf einen Index von N Aktien
Der Kauf von N Call-Optionen auf N Aktien ist besser als der Kauf einer Call-Option auf den N Aktienindex.
Ich dachte, Taleb hätte gesagt, dass seine Konversation, vereinfacht gesagt, auf eine Zeile hinausläuft: variance(payoff(X)) != payoff(variance(X))
Gute Beispiele sind Optionen mit nichtlinearen und explosiven Auszahlungen.
- Wenn Sie N Aktien einzeln kaufen, weicht nur eine davon erheblich ab und der daraus resultierende Gewinn (oder Verlust) beträgt Null, einschließlich der verbleibenden N-1 Optionen. Nutzen.
— Beim Kauf einer Option auf einen Index von N Aktien. Die Abweichung einer der Aktien hat nur sehr geringe Auswirkungen auf die Abweichung des Index, sodass die Option gleich 0 ist. Infolgedessen wird sie zu 0.
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